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Dos Moving Average Precio Crossover Coloque EMA 20 y 30 de EMA en la carta USDJPY 1H. Reglas para la entrada: Para Longs / Buys, esperar a que los precios de cierre por encima de los dos EMAs y colocar una orden de compra por encima del máximo de la barra. Stop loss se colocará en el bajo de la barra. Por pantalones cortos, hacer lo contrario. Salir de la posición actual y revertir cuando aparezca la señal de comercio opuesto. Como con todos los sistemas de tendencia siguiente, esto funciona mejor en un mercado con tendencia y no es bueno para que van o períodos whipsaw. Puede agregar ADX como un filtro adicional. Introduzca oficios sólo cuando ADX está por encima de 25, tanto para la compra y venta. Tenga en cuenta que esta estrategia sólo se refiere a si el precio ha cerrado por encima o por debajo de los 2 EMAs. No importa si el EMA más rápido está por encima o por debajo de la más lenta. Esto difiere de la otra estrategia de cruce de dos MA. Dos Mudanza Crossover Media Esta estrategia de negociación es a la vez simple y eficaz. Usted puede negociar un par de pares de divisas o incluso otros mercados juntos para conseguir cierta diversificación. Esto aumentará su probabilidad de contraer una tendencia y reducir los efectos de señales falsas y los mercados laterales. Coloque 12 EMA y 30 EMA en la carta USDJPY. Marco temporal será 4H. Para anhela: Señal de entrada larga aparece cuando el EMA más rápido, que es el período de 12 una en este caso, cruzar por encima de la más lenta 30 período EMA al cierre. Crear Comprar fin 2 pips por encima de la altura y detener la pérdida será de 2 pips por debajo del mínimo de la misma barra. Para cortometrajes: Cuando por fin, 12 EMA ha cruzado y ha ido por debajo de 30 EMA. Crear orden de venta 2 pips por debajo de la barra con la pérdida de la parada 2 pips por encima del máximo. Se trata de una estrategia de negociación "siempre-en". Si usted es larga, se sale y va corto cuando aparezca una señal de venta. Esta estrategia funciona bien en plazos más largos, 1H, 4H y gráficos diarios. Si el comercio en los marcos de tiempo diario, puede comprobar todas las cartas una vez al día nad órdenes de configuración si encuentra señales. Un escenario menos estresante aún rentable! Apalancamiento y riesgo Hay muchas ideas equivocadas / mitos cuando se trata de aprovechar y su relación con la rentabilidad o la ruina. Muchos gurús y expertos siempre aconsejan no utilizar un alto apalancamiento, citándolo como algo seguro al fracaso. Lo que no explican es que depende del tipo de estrategia de comercio de divisas que está utilizando, el tamaño de la pérdida de la parada, el tamaño de cada posición y el tamaño total de todas sus posiciones de negociación. En vista de eso, creo que sería útil para diferenciarlos como "apalancamiento posición" y "cartera de apalancamiento". Asumir 2 comerciantes, A y B, tiene una posición cada uno (largas 100.000 unidades de USD / JPY) y una cuenta de capitalización $ 50,000 USD a 50 veces el apalancamiento propuesta por el corredor. El valor de la posición es obviamente $ 100.000. En 50 ocasiones el apalancamiento, comerciante A tendrá que publicar un margen de $ 2.000 (100.000 / 50 = 2.000). Eso significaría que tener una relación de 2 veces el apalancamiento, ya que ahora tienen una posición abierta $ 100.000 en $ 50.000 en capital. Un comerciante comercia una tendencia a largo plazo después de la estrategia y tiene su stop loss fijado en 300 pips y haciendo fuego para un / punto TP 1000 pips objetivo. Comerciante B tiene una posición similar en el USD / JPY, pero él es un comerciante del día y se ha fijado un 20 pips stop loss al intentar capturar una ganancia de 50 pips. Un comerciante se arriesga $ 3.000 o la friolera de 6% de su capital, en una sola operación, mientras que el comerciante B se arriesga $ 200 o el 0,4% de su capital. A pesar de que emplean el mismo nivel de apalancamiento, que no tiene ninguna incidencia en la cantidad de riesgo que están tomando. Comerciante C, por otro lado, tiene 3 posiciones abiertas. Son Larga 100.000 EUR / USD, Long 133,680 USD / JPY y Short 100.000 EUR / JPY respectivamente. Suponiendo que el EUR / USD se negociaba a 1.3368, será teóricamente no tienen exposición al riesgo. Pero él todavía estaría obligado a proporcionar aproximadamente $ 8,000 en margen ($ 2,674 para cada uno). No tengo ni idea de por qué querría hacer esto. Algunos JPYs están 'desaparecidas' debido a la propagación y errores de redondeo en los cálculos. Sería prudente no arriesgar más del 2% del saldo de su cuenta en cualquier comercio único o 5% en cualquier moneda. Así, utilizando el ejemplo anterior de $ 50.000 en la capital, sólo se debe correr el riesgo de un máximo de $ 1,000 en cada comercio. Para comerciante A usando una parada de 300 pip, su tamaño de la operación debe ser sólo 33.000 unidades o alrededor de 3 mini lotes. En cuanto a operador B, con una parada de 20 pips, el tamaño de la operación puede alcanzar 500.000 unidades, o 5 lotes estándar. Respecto sin arriesgar más de 5% en cualquier una moneda, imagínese que usted es largo el EUR / USD, GBP / USD y corto el USD / CHF, al mismo tiempo. Usted es realmente monedas europeas de largo y cortocircuito USD en las 3 posiciones.